Структура обязательств
Финансирование
Пассивная база банка основана главным образом на текущих счетах и депозитах корпоративных и розничных клиентов. Прочие источники финансирования включают в себя выпуски домашних облигаций и еврооблигаций, средства, привлеченные на российском межбанковском рынке, средства, привлеченные от иностранных финансовых институтов, а также синдицированные кредиты. Банк также имеет доступ к финансированию со стороны Банка России с предоставлением обеспечения и без него.
Стратегия фондирования состоит в диверсификации с целью достижения оптимального баланса между собственным капиталом, локальными и международными заимствованиями для покрытия растущих потребностей бизнеса банка с точки зрения, как валюты, так и сроков погашения.
Рост связан с увеличением средств розничных клиентов, счетов и депозитов кредитных организаций, а также ростом объема выпущенных долговых ценных бумаг.
Ресурсная база
Текущие счета и депозиты клиентов
В 2019 году счета и депозиты клиентов, на которые приходится 60,5% совокупных обязательств, или 1 339,5 млрд руб., показали прирост на 5,3% по отношению к предыдущему году. Рост депозитной базы произошел за счет активного притока средств розничных клиентов, которые по итогам отчетного периода выросли на 29,6%, достигнув 486,2 млрд рублей, или 36,3% совокупных депозитов. Средства корпоративных клиентов сократились на 4,9% в течение 2019 года до 853,4 млрд руб. в силу оттока средств ПФР в первом квартале 2019 года на фоне ужесточения регуляторных требований к рейтингам банков. В то же время, в течение трех последующих кварталов наблюдался активный приток денежных ресурсов юридических лиц в МКБ, который составил 17%. Средства клиентов являются надежным источником ликвидности для банка, демонстрируя стабильный рост вслед за расширением клиентской базы на фоне укрепления позиций банка в российском банковском секторе.
Объем срочных депозитов незначительно сократился — до 1 137 млрд руб., что составляет 85% совокупной депозитной базы. На долю срочных депозитов корпоративных клиентов приходится 83% корпоративных депозитов, или 711 млрд руб.; доля срочных розничных депозитов составляет 88% депозитов физических лиц, или 425,7 млрд руб.
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов включают в себя обязательства по сделкам РЕПО, срочные депозиты, текущие счета и синдицированные кредиты. Счета и депозиты банков составили 30,6% и 28,3% от совокупных обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 года соответственно.
Рост в 2019 году был обусловлен увеличением объема обязательств по сделкам РЕПО на 29%, до 629,9 млрд руб., и увеличением объема синдицированных займов на 23%, до 26,8 млрд руб., преимущественно в связи с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для финансирования сделок обратного РЕПО и роста кредитного портфеля.
Долговые инструменты
Банк выпускает долговые ценные бумаги на внутреннем и международном рынках для финансирования роста бизнеса. Выпущенные долговые ценные бумаги составили 7,6% и 5,4% от совокупных обязательств банка по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 года соответственно. Совокупный объем долговых инструментов увеличился за год на 60,1% – до 168,5 млрд руб., что связано, в первую очередь, с размещением двух выпусков еврооблигаций в иностранной валюте в феврале и марте 2019 года.
| 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| млрд руб. | доля, % | млрд руб. | доля, % | |
| Облигации | 136,0 | 80,7% | 61,1 | 58,0% |
| Субординированные облигации | 32,5 | 19,3% | 44,2 | 42,0% |
| Всего выпущенных долговых ценных бумаг | 168,5 | 100,0% | 105,3 | 100,0% |
В феврале 2019 года банк разместил дебютный выпуск старших еврооблигаций, номинированных в евро, общим объемом 500 млн евро со ставкой купона 5,15% годовых и сроком обращения 5 лет. Кроме того, в марте 2019 года был осуществлен выпуск старших еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США со ставкой купона 7,121% годовых и сроком обращения 5 лет. Сделка открыла рынок публичных заимствований из российского банковского сектора в долларах США, а также позволила диверсифицировать инвесторскую базу банка за счет новых инвесторов из Континентальной Европы и Юго-восточной Азии.
