Управление рисками

Целью управления рисками в банке является обеспечение устойчивости, надежности банка, а также защита интересов акционеров и клиентов в процессе осуществления банком основной деятельности и достижение результатов, предусмотренных стратегией банка.

Принципы построения системы риск-менеджмента

Система риск-менеджмента банка следует и соответствует следующим принципам:

  • Принцип соблюдения общей стратегии банка в части наиболее эффективного (сочетание наиболее доходного и наименее рискованного) проведения банковских операций;
  • Принцип независимости риск-менеджмента. Подразделения риск-менеджмента не могут являться частью структурного подразделения банка, осуществляющего принятие рисков и являющегося исполнителем бизнес-плана банка (risk-takers), а также не могут подчиняться руководителю, курирующему такого рода подразделения;
  • Принцип ответственности риск-менеджмента за методологическую, аналитическую, контрольную и координирующую роль в общей системе управления рисками банка;
  • Принцип вовлеченности в процедуры управления и контроля рисков руководства банка и членов коллегиальных органов;
  • Принцип принятия мер для сведения к минимуму вероятности возникновения рисков и / или уменьшения тяжести последствия возможной реализации принятых рисков;
  • Принцип присутствия представителей риск-менеджмента в составе всех коллегиальных органов банка (комитетов, комиссий, советов и пр.), которые рассматривают вопросы принятия любого вида рисков;
  • Принцип стандартизации продуктов, услуг, процессов для всего банка в целом, предоставление услуг в местах присутствия банка по единым стандартам и технологиям, которые наиболее эффективно позволяют решать поставленные задачи и предотвращают возможности возникновения непредсказуемых потерь, вызванных человеческим фактором, вследствие персонального негативного вмешательства в работу банка;
  • Принцип управления рисками на трех уровнях:
    • стратегическом – управление рисками на уровне банка в целом;
    • тактическом – управление рисками на уровне отдельных бизнес-направлений; оперативном – управление рисками на уровне отдельных контрагентов (заемщиков, эмитентов), требований, инструментов, процессов;
  • Принцип полной интеграции риск-менеджмента в процедуру корпоративного управления: все процессы в банке должны быть построены с учетом соблюдения политик и стандартов риск-менеджмента. Участие риск-менеджмента является обязательным при принятии решения о развитии или реализации новых или модернизации существующих задач, планов или продуктов банка, определения приоритетов в работе;
  • Принцип построения риск-менеджмента как централизованной структуры, ответственной за управление значимыми видами рисков банка;
  • Принцип разделения функций риск-менеджмента по следующим направлениям: определение рисков, их выявление, оценка рисков, мониторинг и информирование (отчетность) о рисках, контроль рисков;
  • Принцип осведомленности и вовлеченности всех заинтересованных подразделений в подходы и методы управления рисками банка;
  • Принцип анализа рисков: все риски банка принимаются только после анализа со стороны риск-менеджмента. Банк не принимает риск, который не оценен количественно либо качественно. Банк может принять тот или иной риск без покрытия или без обеспечения, но исключительно после оценки величины риска и вероятности его реализации;
  • Принцип влияния качества организации системы управления рисками и уровня принятого риска на размеры вознаграждений и порядок определения размера, форм компенсационных и стимулирующих выплат руководителям кредитной организации и лицам, ответственным за принятие рисков банка.