Основные нововведения в управлении рисками в 2019 г.

К настоящему времени банком создана зрелая система управления рисками, соответствующая объему и профилю его деятельности и обеспечивающая достижения целей, предусмотренных Стратегией развития банка. При этом созданная система управления рисками обладает достаточной гибкостью для оперативного реагирования на изменения внешней среды функционирования банка. Текущий облик системы управления рисками сформирован за счет достижения поставленных целей и реализации набора мероприятий, последовательно проведенных в прошлые периоды, в т.ч. в прошлом году:

  • Осуществлен комплекс мероприятий по совершенствованию оценки риска по розничным клиентам, включая обновление скоринговых моделей и обновление системы регулярного мониторинга риск показателей.
  • Проведена оптимизация внутренних процессов и функционала: методология андеррайтинга розничных заявок передана из Розничного блока в Дирекцию рисков.
  • С привлечением независимого консультанта проведена внешняя валидация корпоративных рейтинговых моделей оценки вероятности дефолта, по итогам которой модель одобрена для использования в рамках расчета резервов МСФО и ВПОДК.
  • В соответствии с изменениями Положения Банка России №590-П, в целях расчета уровня пруденциальных резервов по РСБУ допускающих применение отдельных моделей для сделок проектного финансирования строительства объектов жилой недвижимости с использованием счетов ЭСКРОУ, разработана методология оценки уровня кредитоспособности сделок для подкласса специализированного кредитования «строительство объектов жилой недвижимости с использованием счетов ЭСКРОУ, открытых в банке». Осуществлено развитие системы мониторинга корпоративных клиентов (снижение срока «факт-сигнал»), включая анализ next best action (NBA)/стресс-параметров, организацию оперативного мониторинга, в т.ч. из неформальных источников.Усовершенствована система портфельных риск-метрик стандартизированных кредитных продуктов МСБ.