Этапы и структура управления рисками

Идентификация (определение) риска

Банком во внутренних документах описывается широкий перечень рисков, которым банк может быть подвержен в рамках своей деятельности, а также порядок выделения из данного перечня значимых видов рисков, определение природы их возникновения, перечня продуктов, процессов и операций, подверженных данному риску.

Определение риск-аппетита

Банком определяется допустимый уровень риска для значимых видов риска. Порядок и алгоритмы (для расчетных показателей) определения показателей риск-аппетита отражаются во внутренних документах банка.

Выявление риска

Банком при осуществлении операций и предоставлении продуктов проводятся мероприятия по выявлению рисков, присущих данной операции или продукту. Процедуры выявления риска отражаются во внутренних документах банка.

Оценка риска

Банком проводится качественная и / или количественная оценка риска. Алгоритмы проведения оценки фиксируются во внутренних документах банка и подвергаются тестированию на предмет их актуальности и эффективности.

Выбор способов реагирования на риски и риск-события

На основе оценки риска банком осуществляется принятие, ограничение, перераспределение, исключение риска с применением инструментов управления риском. Выбор способа реагирования на риск-событие определяется с учетом эффективности.

Мониторинг рисков

Банком осуществляется мониторинг принятых рисков и осуществление дополнительных способов реагирования в случае существенного увеличения уровня риска или изменения его профиля. Процедуры мониторинга фиксируются во внутренних документах банка. Результаты мониторинга отражаются во внутренней отчетности банка.

Контроль уровня риска и соблюдения процедур управления рисками

Банком осуществляется контроль соблюдения установленных лимитов, показателей риск-аппетита (ключевых индикаторов риска), прочих ограничений. Контроль осуществляется трех типов: предварительный, текущий и последующий. Также банком осуществляется контроль соблюдения процедур управления рисками. Процедуры проведения контроля (в том числе дистанционного контроля) фиксируются во внутренних документах банка.

Значимые показатели оценки работы риск-менеджмента

Непревышение установленного целевого уровня COR по итогам отчетного периода – основной качественный показатель оценки работы риск-менеджмента Банка.