Этапы и структура управления рисками

Управление рисками в банке осуществляется в соответствии со следующими этапами, в каждом из которых вовлечены соответствующие ответственные подразделения/лица.

Идентификация (определение) риска

Банком во внутренних документах описывается широкий перечень рисков, которым банк может быть подвержен в рамках своей деятельности, а также порядок выделения из данного перечня значимых видов рисков, определение природы их возникновения, перечня продуктов, процессов и операций, подверженных данному риску.

Определение риск-аппетита

Банком определяется допустимый уровень риска для значимых видов риска. Порядок и алгоритмы (для расчетных показателей) определения показателей риск-аппетита отражаются во внутренних документах банка.

Выявление риска

Банком при осуществлении операций и предоставлении продуктов проводятся мероприятия по выявлению рисков, присущих данной операции или продукту. Процедуры выявления риска отражаются во внутренних документах банка.

Оценка риска

Банком проводится качественная и / или количественная оценка риска. Алгоритмы проведения оценки фиксируются во внутренних документах банка и подвергаются тестированию на предмет их актуальности и эффективности.

Выбор способов реагирования на риски и риск-события

На основе оценки риска банком осуществляется принятие, ограничение, перераспределение, исключение риска с применением инструментов управления риском. Выбор способа реагирования на риск-событие определяется с учетом эффективности.

Мониторинг рисков

Банком осуществляется мониторинг принятых рисков и осуществление дополнительных способов реагирования в случае существенного увеличения уровня риска или изменения его профиля. Процедуры мониторинга фиксируются во внутренних документах банка. Результаты мониторинга отражаются во внутренней отчетности банка.

Контроль уровня риска и соблюдения процедур управления рисками

Банком осуществляется контроль соблюдения установленных лимитов, показателей риск-аппетита (ключевых индикаторов риска), прочих ограничений. Контроль осуществляется трех типов: предварительный, текущий и последующий. Также банком осуществляется контроль соблюдения процедур управления рисками. Процедуры проведения контроля (в том числе дистанционного контроля) фиксируются во внутренних документах банка.

Структура риск-менеджмента

Значимые показатели оценки работы риск-менеджмента

Непревышение установленного целевого уровня COR по итогам отчетного периода – основной качественный показатель оценки работы риск-менеджмента Банка.

Качество активов

  • Непревышение целевого уровня просроченных кредитов (90+)
  • Соблюдение винтажных показателей риска по новым выдачам розничных и экспресс-продуктов

Контроль соблюдения установленных уровней KRI по значимым рискам

  • Кредитный риск (в т. ч. дефолта и кредитный риск контрагента)
  • Риск концентрации
  • Рыночный риск
  • Процентный риск по банковскому портфелю
  • Валютный риск баланса
  • Операционный риск (в т. ч. правовой и комплаенс)
  • Риск потери ликвидности
  • Репутационный риск
  • Стратегический риск

Показатели мониторинга

  • Соблюдение установленных лимитов:
    • Лимитов на контрагента;
    • Структурных лимитов;
    • Лимитов полномочий;
    • Лимитов рыночных инструментов;
  • Дюрация кредитного портфеля